20 mei 2016

aandelenvisie via schaduwrente FED en de winstgroei

Vanaf 2009 hebben we een enorme stijging van de (reële) S&P gezien, vrijwel volgens de rechte lijn die Ter Veer en ik intekenden in 2009.
Eind 2014 begon de (reële) S&P af te wijken van dat pad. In essentie kwam er een horizontale beweging.

Dat was een tegenvaller, maar eigenlijk nog een goed resultaat gezien de negatieve factoren: de breuk in de winstgroei en de breuk in de gevoelsrente van de FED.
De breuk in de winstgroei kwam vooral door de olieprijs, maar niet alleen hierdoor. Er was enige afzwakking van de groei, vooral in Japan en vele Emerging Markets. De groei in de VS is na het derde kwartaal 2015 nog magerder geweest dan de zo vergeleken met het verleden lage trendgroei van ongeveer 2% sinds 2010. Daardoor was de nominale groei van het wereld-BNP zeer laag, genoeg voor een winstrecessie.


Die lage groei is niet alleen ontstaan door de vraagterugval van de olieproducerende landen en bedrijven, maar ook door de verkrapping van het monetaire beleid door de FED. De verhoging van de rente met 0,25% leek een niemendalletje, maar veroorzaakte een verhoging van de gevoelsrente met ongeveer 3%. Via QE had de FED een monetaire verruiming bereikt die veel groter was dan alleen de renteverlaging aangaf. Zo had men het probleem opgelost dat de rente in de VS haast niet onder 0 kon zakken en er toch een lagere rente nodig was. Er ontstond een schaduwrente die aanzienlijk onder nul lag. Door de rente te verhogen naar 0,25-0,5% verdween heel die extra stimulering volgens de schaduwrente van Wu-Xia (Atlanta FED). Een grote verslechtering van de financial conditions en daardoor is het helemaal niet raar geweest dat de consument meer ging sparen (de oliewinst niet helemaal uitgaf) en het bedrijfsleven wat voorzichtiger werd (en dus de business sales tegenvielen er een (buiten de oliesector beperkt) voorraadprobleem ontstond).
Zo bezien valt de koersbeweging van aandelen eigenlijk best wel mee (we hebben in de VS twee 10% correcties gehad, in Europa twee keer bija 20% eraf, maar toch, er was herstel).
Hoe gaat het verder. Is het de pauze die verfrist?

De FED zal de rente verder verhogen, maar de schaduwrente zal voorlopig veel minder hard stijgen dan de afgelopen een-twee jaar. De FED kan de rente niet snel verhogen op straffe van een recessie. Die recessie is niet nodig, er is geen bestrijding van een te hoge inflatie nodig, de arbeidsmarkt is niet oververhit. Het is daarom onlogisch dat de FED dat wil. Het kan natuurlijk wel, als de FED de gevolgen van renteverhoging onderschat en de kracht van de economie overschat. De markt is bang voor zo’n beleidsfout, maar de FED geeft uitgebreid aan de gevaren te zien. Voortzetting van het ingeslagen beleid kan al heel snel een te sterke dollar veroorzaken. De financial conditions verslechteren dan in een te rap tempo. Dan dwingt de markt dat de FED weer op het monetaire gaspedaal drukt. Een en ander betekent dat de FED de rente niet zo veel kan verhogen als ze zelf via hun voorspellingen (de ‘dots’) hebben aangegeven. De FED kan niet erg tegen de markt ingaan, omdat dan de kans op een beleidsfout groot is. Bianco denkt dat als de FED de rente in juni verhoogt en de markt dit niet voor 60-80%+ heeft ingeprijsd, de Amerikaanse economie binnen het jaar in recessie zal komen. Overigens heeft de FED de afgelopen 22 jaar nooit de rente verhoogd zonder dat dit was ingeprijsd.

Er is wel een snellere renteverhoging mogelijk dan nu door de markt is ingeprijsd. Dan moet het beter gaan met de economie dan nu gedacht (door de markt). De consensus ziet een (zeer) beperkte versnelling van de groei in de VS en andere landen. Men lijkt de 0,6% bijdrage van de plotselinge fiscale stimulering in de VS vanaf het tweede kwartaal niet te willen zien. Er lijkt iets meer loonstijging te komen, zoals ongeveer is ingeprijsd in de rentecurve (niet meer). De extra vraag uit China en India vanwege hun 6,5%+ groei komt als verrassing. Daardoor en door de hogere olieprijs groeit de wereldhandel weer. Per saldo genoeg voor een beperkte groeimeevaller. Dat vertaalt zich in een beperkte meevaller voor de winstgroei. Niet dat deze harder gaat dan de huidige bottom up consensus, maar de markt houdt er 100% rekening mee dat de winsten fors blijven tegenvallen tegenover de bijna altijd veel te optimistische consensus. De afslag ten opzichte van de winsten is niet 10-15% maar eerder iets als 3-7% op jaarbasis. Dat is genoeg voor een meevaller en een stijging van de consensuswinsten één jaar vooruit. 


Op het ogenblik is de ontwikkeling hiervan teleurstellend, er is nog geen echte versnelling te zien, maar dat zou zo maar kunnen gaan gebeuren. Recentelijk is er een herstel in de ratio van opwaartse versus neerwaartse winstherzieningen. In de VS helpt de lagere dollar, in het VK het lagere pond, in de rest van de wereld de gestegen grondstoffenprijzen.

Alles bij elkaar nemend denk ik dat de horizontale trend van de beurzen verlaten wordt en we weer een stijgende trend krijgen, maar niet zo sterk als we in de VS van 2009 tot 2014 zagen. 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten